Lasso

Lasso（最小绝对收缩和选择算子）回归是一种线性回归技术，它将一个惩罚项添加到普通最小二乘（OLS）目标函数中。这个惩罚基于系数的绝对值，有效地将一些系数压缩到零附近。这种收缩不仅有助于防止过拟合，尤其是在处理高维数据时，还通过可能从模型中消除不太重要的特征来进行特征选择。